Depende del juego. Últimamente se está empezando a ver el tema de licencias.
El Distant Guns, por ejemplo, tiene un sistema de licencias que sólo te permite ejecutar tu copia en un ordenador a la vez. Luego ellos dan facilidades en el sentido de que mandas un mail (en estricto inglés, eso si) y puedes arreglar las cosas y renovar licencias... pero es un engorro, EN ESOS CASOS.
Normalmente la compra por descarga es muy cómoda, como dice Haplo. Y de vez en cuando incluso te encuentras con ofertas que te permiten: pagar por la copia física del juego, y te permite descargarlo para que lo juegues mientras te llegue la física. Yo el WitP-AE lo pienso comprar así.
También digo que si te las apañas con el inglés, y eres suficientemente amable, puedes resolver casi cualquier conflicto que tengas con sitios americanos. En USA tienen una cultura de "el cliente siempre tiene razón", que flipas. A ver, te encuentras con excepciones, claro, pero creo que en general las reclamaciones, mientras las hagas de buen rollo, funcionan muy bien.
El ejemplo, lo que te digo. Anda que no he reactivado yo mi Distant Guns y no me han puesto problemas (una vez tardaron mucho, pero eso fue todo). O la vez que reclamando en Amazon.com por un pedido de dos libros de rol que no terminaban de llegar, y en menos de 24 horas me re-expidieron otro paquete completamente igual sin el menor gasto por mi parte (luego terminaron llegándome ambos dos paquetes, pero eso es otra historia

).